元サラリーマンの波乱万丈 為替日記

会社をリストラされてから、外国為替の世界へ。

わかってはいるけどやめられない人間心理②

認知的不調和

 

投資行動では、わかってはいるけど同じ間違った行動をとってしまう事が多くあると思うが、人の認知的不調和が1つの要因としてある。

人間は弱い生き物であるがゆえに結論を良いように解釈するシステムが脳には初めからついている事をまず理解して、なので、同じ行強化に置かれると都合の良い情報を引っ張り出してきて同じことを繰り返す。

 

そういった都合よく解釈する脳のシステムを書き換えたいのであれば、トレード日記をつけて自分自身の欠点を偽りなしに事実として受け止められるようにする事を進めます。

 

【認知的不調和とは】

認知的不協和」は心理学において非常に有名な概念で、人間が、矛盾する認知を持った時に不快な感じを持つことを指します。

 

【問題点】

認知的不協和自体は、必ずしもそれ自体が問題というわけではありませんが、認知的不協和の状態となった時に、この不快感を解消するために、望ましい認知を持つ(さらには行動をとる)のではなく、望ましくない認知を持ち行動することが問題なのです。

 

・確認バイアス:自分の下した判断やとった行動を支持する情報だけを集めたがるバイアス。たとえば、A株とB株比較してA株を購入した場合に、いかにA株が良い企業か、B社が良くない企業か、という情報ばかりに反応するようになる心理的傾向にある。

 

・反確認バイアス:確認バイアスとは逆に、自分の下した判断やとった行動にとって好ましくない情報を無視する傾向。上記の例で言えば、「B社の企業の業績好調」という情報があったとしても、それをことさら無視するか、「まあ、B社は一時的なものだと、たまたまだと」自分を納得させるような理屈(時には屁理屈)をつけたがる。

 

【参考】

 

イソップ物語の『すっぱい葡萄(ぶどう)』の寓話では、キツネが高い木の上にある美味しそうな葡萄を何度も跳び上がって取ろうとするが、どうしても取ることができず、『どうせあんな葡萄は酸っぱくてまずいに決まっている』と不満を述べて立ち去っていくが、これも認知的不協和の一例とされる。

 

タバコが健康に悪いと知りつつ喫煙している人は『喫煙者の全員が病気になるわけではなく死ぬまで元気なヘビースモーカーもいる』と認知を変容させる。

 

好きな人に冷たく拒絶されてしまった時には『あの人は性格が悪いから付き合わなくて逆に良かった』と認知を転換させるが、こういった自分なりの理由をつけて現実の不満や苦痛を和らげる心理機制を精神分析では合理化・知性化と呼んでいる。

 

参考サイト

論理的思考力と議論

http://ronri2.web.fc2.com/hanron17.html

ダイヤモンド・オンライン

http://diamond.jp/articles/-/10739

[レオン・フェスティンガーの“認知的不協和理論”と“合理化・知性化”]

http://digitalword.seesaa.net/article/167404471.html

わかっちゃいるけどやめられな

マーケットに限らず、全ての物事は各個人の捉え方によって全てが決まる。

(わかっていてもやめられない)身近な事でも良くある話である。

ニューロファイナンスの可能性

 例えば、株式の売買のタイミングについて考えると、プロのディーラーと素人では売買のタイミングが異なる。外部から脳に入って来る情報は同じでも、脳の中にある情報が異なるため、違う意思決定が行われ、異なる行動を取る。結果も当然異なる。「その道のプロ」といわれる人の脳には、関連する様々な情報がインプットされている。

 しかし、時として、その記憶されている情報が誤った意思決定を誘発し、間違った行動に結びつくことがある。人は合理的な存在でないのだ。

 例えば、被験者に知られないように、1929年に起こったウォール街大暴落、1987年の世界的株価暴落「ブラックマンデー」、などの事例をシミュレーションしてプログラムに組み込み、被験者にリアルなお金を渡して、株式市場のシミュレーションゲームを行わせた。その結果、実際に投資家たちが餌食になったパニックが全く同じように起こったという。※3

※3 http://boingboing.net/2009/09/08/how-we-decide-mind-b.html

 これは人の脳にあるバイアスとか錯覚の影響が大きく関与している。バイアスや錯覚にはいろいろな種類があり、その影響について様々な研究が行われている。この無意識に起こるバイアスや錯覚の影響を最小限に抑えることができれば、より確度の高い投資ができることになる。

 前述の海外での研究は、優れた投資家のパターンを解析し、それを組み込むことで、素人に起こるバイアスや錯覚を除去し、投資のタイミングを予測しようという試みである。これは、例えば、個人トレーダーがWeb取引をする際、株価の変動から投資タイミングを予測する際にアラートを出す仕組みに応用するなども考えられる。

 

社会心理学者の実験

1950年代に行われたアメリカの社会心理学者の実験は、人々が1人でいるときに比べて、集団でいると異なる思考をすることを実証している。

 

実験内容

例えば、紙の上に描かれた2本の直線のどちらが長いかを1人では容易に見分けることが出来ます、ところが、グループの中で自分以外のメンバーが意図的に間違った答えを言うように仕組まれた状況に置かれると、その人の識別能力は損なわれてしまう。

 

『群衆』

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人々が集まって群衆になると、それがたとえどんな個人から成り立っていようが、彼らの生活様式、職業、性格、知的水準が似通っていようがいまいがに関わらず、彼らが群衆に変化したという事実が彼らをしてある種の集団心理を創出せしめ、群衆を構成する個々人の持つ、感覚、思考、行動とは全く異なった物にしてしまう。

 

ルボンが記したように、人々は群衆に参加すると別人のようになります。彼らは普段の時よりも人の言うことを信じやすくなります。より衝動的となり、指導してくれる人をひどく欲しがります。そして自分の頭を使う代わりに、感情に反応するようになります。グループに帰属すると、個人は自分でものを考える能力は低下するのです。

 

ルボンが提唱した群衆心理の法則

1.道徳性の低下

群衆に混ざると個人のモラルは最低レベルにまで低下し、無責任になり衝動的に行動しやすくなる。ある人が石を投げたり、物を壊したりすると多くの人が同調し、止められなくなる。「赤信号、みんなで渡れば怖くない」というギャグは群衆心理における道徳性の低下を表している一言といえるかもしれない。

2.暗示にかかりやすくなる

群衆になると暗示にかかりやすくなり、正確な判断力が失われてしまう上に心理的な感染が顕著になってくる。たくさんの人が集まる場所で火事などがおきると、一斉にパニック状態になって非常口がいくつかあるにも関わらず、同じ出口にみんなが殺到したりするケースなどがこれに該当する。

3.思考が単純になる

個人では思慮深い人であっても群衆にまぎれることによって、無意識のうちに個人としてのアイデンティティが低下してしまい、モノの見方や考え方が単純になる。そのことで結果的に感情的な考え方や行動が顕著になってくる。

4.感情的な動揺が激しくなる

感情の動揺が強くなり、興奮状態に陥りやすくなる。音楽ライブなどはこのような群衆の興奮しやすい性質を上手く利用している好例と考えられる。

 

群衆が感情的な行動 10の事例

karapaia.com

 

 

 

数学的期待値を理解できなければ口座を減らしていくことになるでしょ

数学的期待値とは

もしあなたがトランプのブラックジャックで表になったカードから次のカードがもたらす期待値を即座に計算できるノウハウを身につけていたとすれば、あなたにはカジノに対して有利な勝ち目があると言えます。このような有利な勝ち目は、長期にわたる戦いの結果として、あなたがより多くの回数勝つことを可能にします。優れたマネーマネジメントはあなたの持つ有利な勝ち目からより多くのお金を儲けることを可能にし、損失を最小限にとどめることに役立ちます。

 

損失とスリッページ(売買執行による誤差)および手数料総額に比べて、より大きな利益をもたらすことが可能なトレーディング・システムによって、実際のトレーディングにおける有利な勝ち目がもたらされます。


期待値の計算方法

簡単に説明をします。

 

期待値の計算方法は難しいですので、ここでは、誰でもわかるような計算方法で説明します。 例えば、1回の勝負に手数料100円を使い、コイントスの表と裏を的中させるゲームを行うとします。その際に、表が出れば200円になり、裏が出れば何も得られないルールにします。このような場合、この勝負を10回行ったとします。確率は200円になる確率も何も得られない確率も50%です。

10回ゲームを行い、5回表が出て、5回裏が出ることにします。

回数 5×200円=1000円

回数 5×0円=0円

上記になりますので表と裏だけのゲームでは、1000円になります。
このゲームでは1回のエントリー、1回ゲームするごとに手数料100円かかってしまいます。

回数10×100円=1000円

上記になりますので、1000円の手数料がかかります。ですから、この場合は、利益が1000円ですが、手数料も1000円になるために、確率が結束した場合のトータルでは、プラスマイナス0になります。

計算方法は以下になります。

1000ー1000=0

このゲームの1回当たりの期待値は、プラスマイナス0になります。回数をこなせばこなす程この期待値通りになるためにいくらやってもプラスマイナス0に近づいてしまいますので、儲けることができません。

では、上記のゲームで表が出れば300円の利益とします。

そうしますと、計算方法は上記と一緒になりますので、

回数 5×300円=1500円になります。

10回行って確率通りになれば、1回のゲームで50円儲けることができるのです。そして、この場合の期待値は、先ほど説明した利益が出ないゲームでは0円でしたが、1回当たり50円の利益になります。


あなたは、正の数学的期待値を持つトレードをしたときにおいてのみ、勝利することができるのです。勘に頼ったトレードは大損につながります。スリッページと手数料がそのように頻繁にトレードしすぎる人々を破滅に追いやるのです。トレード手法を手に入れたら、次はマネーマネイジメントのためのルール作りをしなくてはなりません。

 

期待値計算機

http://www.geocities.jp/ngntks57/etc/probability.htm

 

ガチャ確率計算

kiteretsu-world.info

主観を外さなくして自分を制御出来るわけがない!

人は、何かの出来事(物事)が、起こった瞬間にそれを〈主観的〉にとらえる。そして主観的であるがゆえに、沸き上がる感情を抑えられなくなる場合が多々ある。

 

例えば、

 

相場が、当初の損切り位置へと近づいてきた時、この出来事を現在の自分の立場から主観的にみると、どうしてもそこから反転していくように感じてしまいがちです。悔しい思いをしたくないと思うから、損切り位置を変更しようという衝動にかられやすくなります。また、変更してしまいます。

 

しかし、

 

このような時、一旦現在の自分から〈離脱〉してみてはどうでしょうか?

「仮に相場が損切り位置から反転して、騙しであったとしても、そのリスクも考慮した上で、トータルで計算すると、利益を出せる売買手法であるなら、問題ないではないか?騙しに合うリスクよりも、損切り位置から価格が大きく動いて損失が膨らんでしまうリスクのほうが高いのだ。また、問題点はエントリー位置、または売買手法の改善ではないだろうか?」

 

といったように、冷静な意見がでてくるはずです。

 

起きた出来事は変えられません。

 

しかし、現在の自分の位置から離脱し、成長した自分の立場から客観的にその出来事をとらえることが出来れば、現在の自分の感情を改善するための気づきや学びを得ることができます。

 

トレード中の感情を改善するためには「客観的な視点を持つ」ことも重要なカギとなるのです。

市場をコントロールしているというバカげた幻想

相場をコントロールしているという残念な幻想

個人投資家は、何も根拠がないのに、自分は事態をしっかりコントロールできているという幻想の虜になる、強い傾向があります。また、利益を出せば出す程、バイアスがかかる傾向が強くなる。

 

学者が次のような実験を行った。

画面が上下に二分されているコンピュータ・スクリーンの前に、被験者たちを座らせ、画面上ではボールが中央の水平なラインを突き破って、自由に動き回っている。被験者にはボタンを押せばボールが上下に動く装置が渡されており、また、時にランダムにショックが与えられ、それによってボールが突き動かされると説明している。

 

その環境下で、被験者はボールをなるべく長時間、水平ラインの上半分のスペースにとどめるように求める実験を行った。

 

ある実験では、被験者の持つ装置は見せかけで、ボールの動きをコントロールする力は与えられていなかった。にも関わらず、実験が終わった後の面談では、ほとんどの被験者は「かなりうまくボールの動きをコントロールできたと思う」と答えた。

 

【ちなみに、このダマシの実験に惑わされなかった被験者は全員重症のうつ病患者だった】

痛い目に合うと次の行動が難しくなる性質

スネークバイト効果

1度蛇に噛まれると、必要以上に蛇を恐れる効果。またやられるんじゃないかと不安になって、過度にリスクを取らない状態。

 

大暴落後に低迷が続くのはスネークバイト効果が一因。

 

すぐに気分の切り替えができればいいんですけど、人間には感情があるのです。この感情が次の行動を起こすときに影響を与えるのです。

 

今回のトレードは、次のトレードには何も影響を与えません。

 

「スネーク・バイト効果」とは

人々は、損をした経験があるとリスクをとらない。損をした跡は、ギャンブルをしない傾向がある。(略)損をした経験は、蛇に噛まれた(スネーク・バイト)ようなものである。蛇は頻繁に人を噛むものではない。しかし一度経験すると、必要以上に慎重になってしまう。一度損をすると、損をし続けるかのように感じてしまう。ゆえに、リスクを避けるのである。これがスネーク・バイト効果(リスク回避効果)である。
ブレーク・イーブン効果というのもある。こちらは、スネーク・バイト効果とは異なり、損をした場合に、大きなリスクをとっても、ブレーク・イーブンに持ち込もうとする心理。ハウス・マネー効果と交互に繰り返す場合もあるという。 で、「ハウス・マネー効果」がバブルを生み、育て、爛熟させ、崩壊後は「スネーク・バイト効果」が株価の低迷を深く、長期化させる。で、こういう哲学的なまとめが。 

 

 

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